Прошла онлайн-лекция «Ценообразование кривой доходности»!
Спикер: Никита Еуров, Директор, стратег по валютному рынку и процентным ставкам, Альфа-CIB.
На лекции:
— Поговорили про кривую доходностей. Как на доходности влияет денежно-кредитная политика, откуда берется премия за риск и наклон кривой, влияет ли политика Минфина;
— Обсудили разницу в доходности облигаций и процентных свопов, структурный сдвиг на рынке в 2022 году, что изменилось с уходом нерезидентов, стал ли рынок менее эффективен;
— Рассмотрели основные идеи моделей срочной структуры процентных ставок, взаимосвязь разных сегментов финансовых рынков и принципы построения прогноза кривой.
— Поговорили про кривую доходностей. Как на доходности влияет денежно-кредитная политика, откуда берется премия за риск и наклон кривой, влияет ли политика Минфина;
— Обсудили разницу в доходности облигаций и процентных свопов, структурный сдвиг на рынке в 2022 году, что изменилось с уходом нерезидентов, стал ли рынок менее эффективен;
— Рассмотрели основные идеи моделей срочной структуры процентных ставок, взаимосвязь разных сегментов финансовых рынков и принципы построения прогноза кривой.
Ссылка на запись на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3PK1B2Tq_eE