Ценообразование кривой доходности

Спикер: Никита Еуров, Директор, стратег по валютному рынку и процентным ставкам, Альфа-CIB.

На лекции:
— Поговорили про кривую доходностей. Как на доходности влияет денежно-кредитная политика, откуда берется премия за риск и наклон кривой, влияет ли политика Минфина;
— Обсудили разницу в доходности облигаций и процентных свопов, структурный сдвиг на рынке в 2022 году, что изменилось с уходом нерезидентов, стал ли рынок менее эффективен;
— Рассмотрели основные идеи моделей срочной структуры процентных ставок, взаимосвязь разных сегментов финансовых рынков и принципы построения прогноза кривой.